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最新的 PRMIA Certification 8011 免費考試真題:

1. If # and # are the expected rate of return and volatility of an asset whose prices are log-normally distributed, and # a random drawing from a standard normal distribution, we can simulate the asset's returns using the expressions:

A) # + #.#
B) # - #.#
C) -# + #.#
D) # / #.#

2. Which of the following statements is true?
I. Real Time Gross Systems (RTGS) for large value payments consume less system liquidity than Deferred Net Systems (DNS) II. The US Fedwire is an example of a Real Time Gross System III. Current disclosure requirements in relation to liquidity risk as laid down in the Basel framework require banks to disclose how liquidity stress scenarios were formulated IV. A CFP (Contingency Funding Plan) provides access to Central Bank financing

A) II and IV
B) II
C) I, II, III and IV
D) I and III

3. Under the CreditPortfolio View model of credit risk, the conditional probability of default will be:

A) lower than the unconditional probability of default in an economic contraction
B) the same as the unconditional probability of default in an economic expansion
C) higher than the unconditional probability of default in an economic expansion
D) lower than the unconditional probability of default in an economic expansion

4. A bank evaluates the impact of large and severe changes in certain risk factors on its risk using a quantitative valuation model. Which of the following best describes this exercise?

A) Stress testing
B) Simulation
C) Sensitivity analysis
D) Scenario analysis

5. Which of the following formulae correctly describes Component VaR. (p refers to the portfolio, and i is the i- th constituent of the portfolio. MVaR means Marginal VaR, and other symbols have their usual meanings.)

A) II
B) I
C) III
D) I and II

問題與答案：